Regras De Sistema De Negociação

6 Passos para um sistema de negociação Forex baseado em regras Um sistema de comércio é mais do que apenas ter uma regra ou um conjunto de regras para quando entrar e quando sair de um comércio. É uma estratégia abrangente que leva em consideração seis fatores muito importantes, e não menos importante é a sua própria personalidade. Neste artigo, abordaremos a abordagem geral para a criação de um sistema de negociação baseado em regras. (Para saber mais, confira o nosso Tutorial de Sistemas de Negociação.) Passo 1: Examine sua mentalidade (A) Saiba quem você é: ao negociar os mercados, sua primeira prioridade é dar uma olhada em você e anotar seus próprios traços de personalidade. Examine seus pontos fortes e suas fraquezas, então pergunte a si mesmo como você pode reagir se perceber uma oportunidade ou como você pode reagir se sua posição estiver ameaçada. Isso também é conhecido como uma análise SWOT pessoal. Mas não minta para si mesmo. Se você não tem certeza de como você age, pergunte a opinião de alguém que conhece você bem. (Para saber mais, veja Se a sua personalidade corresponde aos seus métodos de negociação) (B) Faça coincidir a sua personalidade com a sua negociação: Certifique-se de que se sinta confortável com o tipo de condições de negociação que você experimentará em diferentes prazos. Por exemplo, se você determinou que você não é o tipo de pessoa que gosta de dormir com posições abertas em um mercado que está negociando enquanto você dorme, talvez você considere o dia de negociação para que você possa fechar suas posições antes de você ir para casa. No entanto, você deve ser o tipo de pessoa que gosta da corrida de adrenalina de assistir constantemente o computador ao longo do dia. Você gosta de estar ligado ao computador? É uma pessoa viciante ou compulsiva. Você se deixará louco assistindo suas posições e terá medo de ir ao banheiro caso você perca uma marca. Se você não tem certeza, volte e re-auditoria sua personalidade para ter a certeza. A menos que seu estilo comercial corresponda à sua personalidade, você não vai gostar do que está fazendo e você perderá rapidamente sua paixão pela negociação. (Para mais, veja Day Trading: Uma introdução.) (C) Esteja preparado. Planeje seu comércio para que você possa negociar seu plano. A preparação é a corrida mental e mental de seus potenciais negócios - uma espécie de ensaio geral. Ao planejar seu comércio com antecedência, você está definindo as regras básicas, bem como seus limites. Se você sabe o que está procurando e como planeja agir se o mercado fizer o que você antecipa, você poderá ser objetivo e ficar de lado do ciclo de ganância do medo. (D) Seja objetivo. Não se envolva emocionalmente no seu comércio. Não importa se você está errado ou certo. O que importa, como George Soros diz, é que você ganha mais dinheiro quando você está certo do que você perde quando está errado. O comércio não é sobre o ego, embora, para a maioria de nós, possa ser desconcertante quando planejamos um comércio, aplique toda a nossa proeza lógica e depois descubra que o mercado não concorda. É uma questão de treinar você mesmo para aceitar que nem todos os negócios podem ser um comércio vencedor, e que você deve aceitar pequenas perdas com graça e passar para o próximo comércio. (E) Seja disciplinado. Isso significa que você deve saber quando comprar e vender. Baseie suas decisões em sua estratégia pré-planejada e fique com ela. Às vezes você vai cortar uma posição apenas para descobrir que ela se volta e teria sido rentável se você tivesse adotado. Mas essa é a base de um hábito muito ruim. Não ignore suas perdas de parada - você sempre pode voltar a uma posição. Você vai achar mais reconfortante cortar e aceitar uma pequena perda do que começar a desejar que sua grande perda seja recuperada quando o mercado rebater. Isso se assemelharia mais a negociar seu ego do que negociar o mercado. (F) Seja paciente. Quando se trata de negociação, a paciência é verdadeiramente uma virtude. Aprenda a sentar-se em suas mãos até o mercado chegar ao ponto em que você desenhou sua linha na areia. Se não chegar ao seu ponto de entrada, o que você perdeu. Sempre haverá uma oportunidade de ganhar mais um dia. (Para dicas sobre o investimento do paciente, leia Paciência é uma virtude dos comerciantes.) (G) Tem expectativas realistas. Isso significa que você não perderá seu foco na realidade e milagrosamente espera converter 1.000 em 1 milhão de 10 negócios. O que é uma expectativa realista Considere o que alguns dos melhores gestores de fundos do mundo são capazes de alcançar - talvez em qualquer lugar de 20 a 50 por ano. A maioria deles consegue muito menos do que isso e está bem remunerada para fazê-lo. Entre em negociação esperando uma taxa de retorno realista de forma consistente, se você conseguir alcançar uma taxa de crescimento de 20 ou mais todos os anos, você poderá superar muitos dos gestores de fundos profissionais. (Para mais informações, veja Performance do portfólio de medição ao medir os retornos.) Etapa 2: Identifique sua missão e defina seus objetivos (A) Com qualquer coisa na vida, se você não sabe para onde você está indo, qualquer estrada irá levá-lo lá. Em termos de investimento, isso significa que você deve se sentar com sua calculadora e determinar que tipo de retorno você precisa alcançar seus objetivos financeiros. (B) Em seguida, você deve começar a entender o quanto você precisa ganhar em um comércio e com que frequência você terá que negociar para atingir seus objetivos. Não se esqueça de influenciar a perda de trades. Isso pode levar você a perceber que sua metodologia de negociação pode estar em conflito com seus objetivos. Portanto, é fundamental alinhar sua metodologia com seus objetivos. Se você estiver negociando em 100.000 lotes padrão, seu valor médio de um pip é de cerca de 10. Então, quantos pips você pode esperar para ganhar por comércio. Tome seus últimos 20 negócios e adicione os vencedores e perdedores e, em seguida, determine seus lucros. Use isso para prever os retornos de sua metodologia atual. Uma vez que você conhece esta informação, você pode descobrir se você pode atingir seus objetivos e se você está ou não ser realista. (Para saber mais, veja Como Ganhar o valor do Affect Pip) Etapa 3: Certifique-se de ter dinheiro suficiente (A) O dinheiro é o combustível necessário para começar a negociação e sem dinheiro suficiente, sua negociação será prejudicada pela falta de liquidez. Mas, mais importante, o dinheiro é uma almofada contra a perda de negócios. Sem uma almofada, você não será capaz de suportar uma retirada temporária ou poderá dar espaço suficiente a sua posição, enquanto o mercado avança com novas tendências. (B) O dinheiro não pode vir de fontes que você precisa para outros eventos importantes em sua vida, como o seu plano de poupança para a educação universitária de seus filhos. O dinheiro em contas de negociação é dinheiro de risco. Também conhecido como capital de risco, esse dinheiro é um montante que você pode perder, sem afetar seu estilo de vida. Considere negociar dinheiro como você economizaria em férias. Você sabe que, quando as férias acabarem, o dinheiro será gasto e você está certo com isso. A negociação tem um alto grau de risco. Tratar o seu capital comercial como dinheiro de férias não significa que você não é sério sobre a proteção de seu capital, mas sim significa libertar-se psicologicamente do medo de perder para que você possa realmente fazer os negócios que serão necessários para aumentar seu capital. Novamente, realize uma análise SWOT pessoal para garantir que as posições de negociação necessárias não estejam contrastando com seu perfil de personalidade. Etapa 4: selecione um mercado que negocie de forma harmoniosa (A) Escolha um par de moedas e teste-o em diferentes intervalos de tempo. Comece com os gráficos semanais e, em seguida, dirija diariamente, quatro horas, duas horas, uma hora, 30 minutos, 10 minutos e cinco minutos. Tente determinar se o mercado gira em pontos estratégicos na maioria das vezes, como nos níveis de Fibonacci. Linhas de tendência ou médias móveis. Isso lhe dará uma sensação de como a moeda se troca nos diferentes prazos. (B) Configure os níveis de suporte e resistência em intervalos de tempo diferentes para ver se alguns desses níveis se agrupam. Por exemplo, o preço na extensão 127 Fibonacci no período de tempo semanal também pode ser o preço em uma extensão de 1.618 fora de um período de tempo diário. Esse cluster agregaria convicção ao suporte ou resistência nesse ponto de preço. (Para saber mais, consulte Aplicativos Avançados Fibonacci.) Repita este exercício com moedas diferentes até encontrar o par de moedas que você sente é o mais previsível para sua metodologia. (C) Lembre-se, a paixão é a chave para a negociação. Os testes repetidos de sua configuração exigem que você ame o que está fazendo. Com bastante paixão você aprenderá a avaliar com precisão o mercado. (D) Depois de ter um par de moedas com as quais se sente confortável, comece a ler as novidades e os comentários sobre o par específico que você selecionou. Tente determinar se os fundamentos estão apoiando o que você acredita que o gráfico está lhe dizendo. Por exemplo, se o ouro está subindo, provavelmente seria bom para o dólar australiano, já que o ouro é uma mercadoria que geralmente está positivamente correlacionada com o dólar australiano. Se você acha que o ouro vai descer, aguarde o tempo apropriado no gráfico para diminuir o Aussie. Procure uma linha de resistência para ser a linha apropriada na areia para obter a confirmação de tempo antes de fazer o comércio. Etapa 5: teste sua metodologia para resultados positivos (A) Este passo é provavelmente o que a maioria dos comerciantes realmente pensa como a parte mais importante da negociação: um sistema que entra e sai de negócios que são apenas lucrativos. Sem perdas - nunca. Tal sistema, se houvesse um, tornaria um comerciante rico além de seus sonhos mais loucos. Mas a verdade é que não existe esse sistema. Existem boas metodologias e melhores e até métodos muito médios que podem ser usados ​​para ganhar dinheiro. O desempenho de um sistema de negociação é mais sobre o comerciante do que sobre o sistema. Um bom condutor pode chegar ao seu destino em praticamente qualquer veículo, mas um motorista não treinado provavelmente não o conseguirá, não importa o quão rápido é o carro. (Às vezes, o melhor sistema é uma mistura de métodos. Para saber mais, leia a Análise Técnica e Fundamental da Mistura.) (B) Tendo dito o acima, é necessário escolher uma metodologia e implementá-la muitas vezes em diferentes prazos e mercados para Medir sua taxa de sucesso. Muitas vezes, um sistema é um preditor bem-sucedido da direção do mercado apenas 55-60 do tempo, mas com um bom gerenciamento de riscos. O comerciante ainda pode ganhar muito dinheiro empregando esse sistema. (C) Pessoalmente, eu gosto de usar um sistema que tenha a maior recompensa ao risco, o que significa que eu tende a procurar pontos decisivos em níveis de suporte e resistência, porque esses são os pontos onde é mais fácil identificar e quantificar o risco. O apoio não é sempre forte o suficiente para parar um mercado em queda, nem a resistência é sempre suficientemente forte para reverter um avanço nos preços. No entanto, um sistema pode ser construído em torno do conceito de suporte e resistência para dar a um comerciante a vantagem necessária para ser rentável. (D) Depois de projetar seu sistema, é importante medir sua expectativa ou confiabilidade em várias condições e prazos. Se tiver uma expectativa positiva (produz negócios mais rentáveis ​​do que perder negócios) pode ser usado como meio de entrada e saída de tempo nos mercados. Passo 6: Mede suas Razões de Risco a Recompensa e Defina seus Limites (A) A primeira linha na areia a desenhar é onde você sairia da sua posição se o mercado for contra você. É aqui que você colocará sua parada de perda. (B) Calcule o número de pips em que sua parada está longe do seu ponto de entrada. Se a parada for 20 pips longe do ponto de entrada e você estiver negociando um lote padrão, então cada pip valerá aproximadamente 10 (se o dólar americano for sua moeda de cotação). Use uma calculadora de pip se você estiver negociando moedas cruzadas para facilitar a obtenção do valor de uma pipa. (C) Calcule a porcentagem de sua perda de parada seria como uma porcentagem do seu capital de negociação. Por exemplo, se você tiver 1.000 em sua conta de negociação, 2 seria 20. Certifique-se de que a sua perda de parada não seja mais de 20 do seu ponto de entrada. Se 20 pips forem iguais a 200, então você também é alavancado para o capital comercial disponível. Para superar isso, você deve reduzir seu tamanho de negociação de um lote padrão para um mini-lote. Um pip em um mini-lote é igual a aproximadamente 1. Portanto, para manter seu 2 risco-capital, a perda máxima deve ser de 20, o que exige que você troca apenas um mini-lote. (Para mais informações sobre minis, veja Exposição ao risco de redução de risco Forex Minis.) (D) Agora, desenhe uma linha em seu gráfico onde você gostaria de tirar proveito. Certifique-se de que este seja pelo menos 40 pips longe do seu ponto de entrada. Isso lhe dará um índice de lucro / perda de 2: 1. Como você não pode saber com certeza se o mercado alcançará esse ponto, certifique-se de deslizar sua parada para o ponto de equilíbrio logo que o mercado se mova para além do seu ponto de entrada. Na pior das hipóteses, você vai arranhar seu comércio e seu capital total estará intacto. (E) Se você for nocauteado em sua primeira tentativa, não se desespere. Muitas vezes é sua segunda entrada que estará correta. É verdade que o segundo mouse obtém o queijo. Muitas vezes, o mercado irá saltar do seu apoio se você estiver comprando, ou se afastar de sua resistência se você estiver vendendo, e você entrará no comércio para testar esse nível para ver se o mercado irá trocar de volta ao seu apoio ou resistência. Você pode então obter lucros pela segunda vez. Resumo Ao fundir psicologia, fundamentos, uma metodologia de negociação e gerenciamento de riscos, você terá as ferramentas para selecionar um par de moedas apropriado. Tudo o que resta fazer é praticar repetidamente o comércio até que a estratégia esteja arraigada em sua psique. Com muita paixão e determinação, você se tornará um comerciante de sucesso. (Para mais informações, consulte o nosso Guia de negociação Forex.) Um olhar no sistema de comércio de tartarugas Cho Sing Kum 12 de março de 2004 Este artigo foi inicialmente escrito para a edição de março de 2004 da revista Chartpoint, que infelizmente encerrou a operação recentemente e este artigo não foi Publicados. Agora é reeditado e produzido aqui. Confira nosso Turtle Trading Software, TurtleFarm, que está programado para as Regras da Tartaruga. Tudo começou. Em 1983, o ano era 1983. Acabei de decidir que queria passar a tempo inteiro na análise técnica. Eu tirei um ano sabático do trabalho em outubro para aprender por conta própria, não tendo ido a qualquer lado com análises técnicas desde o início de 1982. O representante da Singapura para Compu-Trac estava de volta na Indonésia, então eu estava ajudando ele aqui. Foi dessa conexão que conheci pessoas no escritório Drexel Burnham Lamberts Singapore. Eles eram um grupo de caras muito legais e o escritório estava tendo problemas para configurar o computador para baixar dados da Commodity Systems, Inc. nos EUA. Eles estavam me perguntando por que eu não fui para Chicago. Eles estavam me dizendo que eu devia ir me entregar um jornal cortando. Você vê, naquela época, Richard Dennis e Bill Eckhardt publicaram anúncios para comerciantes estagiários para o programa Tortugas. Eu pensei nisso, mas porque eu não estava em posição de mudar para Chicago, nunca se aproximou da minha opinião. Seis meses depois do meu período sabático, me ofereceram um emprego na Drexel, que assumi. Desde então, sempre tive curiosidade quanto ao método de negociação da Tartaruga. Não é um segredo bem guardado As tartarugas foram juradas ao segredo. Enquanto o método Turtle parecia ser um segredo bem guardado, na verdade não era. A fuga de canais cresceu em popularidade na década de 1980. Assim, os riscos ajustados pela volatilidade. No final do livro Bruce Babcock Jrs 1989, o Guia Dow Jones-Irwin para Sistemas de Negociação, pedaços e peças do que poderiam ser os métodos de negociação da Tartaruga, de uma forma ou de outra, foram espalhados nas páginas. Todos esses conhecimentos eram conhecidos pelo mercado. Mas enquanto eu estava ouvindo sobre os sucessos das tartarugas, eu nunca soube que seu método já estava no mercado. Eu ainda estava procurando por isso. Eu finalmente fui para Chicago em 1986. Eu não fui para qualquer programa Turtle, mas para a orientação da empresa que me levou a Nova York, Chicago e Tóquio um ano depois de me juntar à Merrill Lynch Capital Markets. Foi algo que fiz durante essa viagem que teve um grande impacto na minha aprendizagem. Fui às livrarias em torno do Chicago Board of Trade e comprei todos os livros comerciais que eu poderia levar. Uma vez em casa, pedi mais livros da Traders Press Inc. por correspondência. Os livros de negociação bons e frequentemente menos conhecidos eram difíceis de encontrar nas livrarias de Cingapura na década de 1980. Eu não conseguia lembrar se eu comprei esse livro em Chicago ou da Traders Press. Onde quer que fosse, tive a sorte de ter comprado o livro, Reminiscences Of A Stock Operator, publicado pela primeira vez em 1923. Na verdade, era uma biografia de Jesse Livermore, um dos mais respeitados especuladores de mercado de ações e commodities de todos os tempos. Fiquei tão fascinado com este livro que incluí muitas cotações de sabedoria no mercado diário que fechava comentários que escrevi. Eu escrevi os comentários do Nikkei, Hang Seng, Chicago Treasury Bonds e Eurodollar futuros. Esses comentários diários foram enviados por telex para clientes da Merrill Lynchs Asian. Agora você pode se perguntar o que este livro tem a ver com o método Turtle. Na minha opinião, tem muito a fazer, embora não soubesse inicialmente. Avance rapidamente o seu relógio de dezessete anos para abril de 2003. As tartarugas revelaram seus segredos No mês passado, apontou para o site originalturtles. org. Era um novo site em que as Regras de Negociação de Tartarugas originais declaradas foram reveladas por Curtis Faith, uma das Tartarugas na primeira classe em dezembro de 1983. Antes disso, eu já sabia sobre a entrada de 20 dias e as regras de saída de 10 dias baseadas No trabalho de Richard Donchians. Eu também sabia sobre True Range e Average True Range do livro J. Willes Wilder Jrs 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. E não esquecendo o uso de Bruce Babcocks do Average True Range como pára. O que eu não sabia era como estes foram reunidos para formar as Regras de Negociação de Tartarugas. Minha descoberta mais importante E agora a mais importante da minha descoberta - a combinação dessas peças resultou no que eu chamaria de atualização de tudo o que Jesse Livermore escreveu em seu livro de 1923 para um sistema de comércio completo. Isso foi o que o método da tartaruga foi para mim - uma atualização de 1983 de um livro de 1923. Quero dizer, eu poderia relacioná-los. Eu certamente não sabia se Richard Dennis pretendia isso, mas eu podia sentir a semelhança, ou melhor, a experiência de Livermores, filtrando-se na metodologia Turtle. Então, foi isso vinte anos depois, eu finalmente aprendi o método da tartaruga depois de tudo. Mas a experiência de Livermores já estava disponível há oitenta anos, então o que era de vinte anos. É sempre melhor chegar tarde, nunca. Naturalmente, eu dei as regras de negociação de tartarugas uma verificação completa. The Turtle Trading System O Turtle Trading System era um Sistema de Negociação Completo. Suas regras abrangiam todos os aspectos da negociação e não deixaram nenhuma decisão para os caprichos subjetivos do comerciante. Ele tinha todos os componentes de um Sistema de Negociação Completo. Esta citação é retirada das regras de negociação originais The Original Turtles no site OriginalTurtles. org. Eu concordo com isto. É ainda afirmado que abrange cada uma das seguintes decisões necessárias para negociação bem sucedida: 1) Mercados O que comprar ou vender 2) Dimensionamento da posição Quanto comprar ou vender 3) Entradas Quando comprar ou vender 4) Paradas Quando sair De uma posição perdedora 5) Sair Quando sair de uma posição vencedora 6) Táticas Como comprar ou vender Para este artigo, irei ignorar os componentes um e seis. Cobro os outros quatro. Não é que eu não os ache importantes, mas a escolha dos mercados para o comércio é importante, especialmente que o sistema de comércio de tartarugas é um sistema de tendências e não um sistema táctico de todos os tipos de mercado, e você aprenderá isso através da experiência. Eu também não explicarei os detalhes das regras e da matemática por trás do cálculo. Você pode encontrar estas nas regras publicadas e é fortemente encorajado a baixar as regras do site mencionado acima. Editado: as regras em formato pdf costumavam estar disponíveis para download gratuito e não mais. O site também não está hospedado por conta própria e agora faz parte de um site comercial. Agora é necessária uma doação obrigatória para apoiar essa infra-estrutura do site comercial. Eu sinto que isso vai contra o objetivo pretendido do Projeto de Regras Livres, que tem o apoio de Richard Dennis. Aqui é citado um download anterior das regras: O Original do Projeto de Regras Livres. Este projeto teve sua semente em várias discussões entre algumas das tartarugas originais, Richard Dennis e outros sobre a venda das regras do Sistema de Negociação Turtle por uma antiga tartaruga e, posteriormente, em um site por um não-comerciante. Isso culminou neste documento, que divulga as Regras de Negociação de Turtle Original na sua totalidade, gratuitamente. As regras da tartaruga no TradeStation 2000i Existem dois sistemas de comércio de tartarugas denominados Sistema 1 e Sistema 2. Eu codifiquei ambos os sistemas no sistema de indicadores e sinais da TradeStation. Nos exemplos que se seguem, vou usar estes para ilustração. Existem dois recursos que não programei. Eles são: 1) Pirâmide da 4ª unidade 2) Estratégia Alternativa de Parada de Whipsaw A EasyLanguage não tem um recurso para recuperar os preços de entrada de todas as posições respectivas da pirâmide. Só permite o primeiro preço de entrada de qualquer estratégia de entrada de pirâmide usando o comando EntryPrice e o preço de entrada médio de todas as entradas de pirâmide usando o comando AvgEntryPrice. Como tal, eu tenho que fazer o cálculo atrasado para obter os preços de entrada da pirâmide subsequentes. Existem certas situações de entrada em que não é possível calcular o preço de entrada da 3ª unidade, por exemplo, quando as 2 ª e 3 ª unidades foram inseridas no mesmo dia (quando se utilizam dados históricos diários para testes). Embora os preços de entrada possam ser assumidos usando as regras da pirâmide de N, isso nunca é uma boa prática. Sem um método confiável de cálculo do preço de entrada da 3ª unidade, não é possível entrar na 4ª unidade. Então, eu apenas programo os códigos para a pirâmide até um máximo de 3 unidades. O N Alternativo Whipsaw Stop é muito pequeno para testes adequados em dados diários históricos. Aparentemente, a outra parte desafiadora é a codificação do Last Perder Trade Filter. Então, no processo, programei quatro indicadores para mostrar as propriedades de todos os negócios teóricos para me guiar. Veja Fig. 1. Os quatro indicadores são: 1) O primeiro mostra os canais de 20 dias como pontos azuis. A saída do canal 2N e a 10 dias são pontos vermelhos. Esses pontos se sobrepõem ao gráfico de preços para representar visualmente todos os negócios teóricos (sem pirâmide). 2) O segundo mostra a perda de lucro da posição não realizada e realizada de todos os negócios teóricos com base em 1 tamanho da posição do contrato. 3) O terceiro mostra a posição de mercado de todos os negócios teóricos. 4) O quarto mostra os valores de N a partir dos quais o N no dia anterior a uma entrada de posição é capturado e usado durante toda a duração da posição para o cálculo do lucro 2N-stop e N. Dimensionamento de posição Quanto comprar ou vender O tamanho ou a unidade da posição, em vez disso, é baseado em um conceito chamado N. N é a distância de preço de uma faixa média verdadeira nos últimos 20 dias. O cálculo das tartarugas é diferente do método normal de média onde você somou os últimos 20 dias e divide esse total em 20 para obter o número médio. Em vez disso, o método Turtles usa o que é comumente chamado de método de alisamento Wilders. Wilder explicou em seu 1978 New Concepts livro que este método de média economiza a quantidade de trabalho necessário para o cálculo manual. Agora lembre-se em 1978, os computadores pessoais ainda não eram comuns. Seu método de média quando aplicado às Tartarugas N é multiplicar os dias anteriores N por 19, adicionar a esse valor o True Range de hoje, e então dividir o total em 20. Esse método tem a vantagem de ser um pouco ponderado, ou seja, ele Muda mais rápido para um comportamento de preços mais recente, mas não se move tão descontroladamente quanto o método normal de média. Veja a figura 2. Uma vez que o valor em dólares de N representa 1 do patrimônio líquido, esse conceito normalizou a volatilidade em diferentes mercados. Um mercado com maior volatilidade terá um valor maior em N e dólar, portanto, menor tamanho da posição, enquanto a baixa volatilidade produz um menor valor de N e dólar, portanto, um tamanho de posição maior. Consulte as regras publicadas sobre tartarugas para obter explicações detalhadas se você não entender isso. Entradas Quando comprar ou vender Existem dois sistemas. Ambos são sistemas de fuga de canais. O Sistema 1 é de curto prazo com base em um período de 20 dias, enquanto o Sistema 2 é de longo prazo com base em um período de 55 dias. Muito brevemente, o Sistema 1 duraria uma pausa acima do máximo de 20 dias ou ficaria curto numa pausa abaixo do mínimo de 20 dias. O sistema 2 seria longo ou curto em uma pausa de 55 dias de alta ou baixa de 55 dias, respectivamente. No Sistema 1, existe uma regra de filtro que não é aplicável no Sistema 2. O Sistema 1 só iniciará uma posição desde que o último comércio teórico seja uma perda. Se o último comércio teórico for um vencedor, o Sistema 1 só entrará quando o preço sair do ponto de fuga FailSafe de 55 dias de alta (por muito tempo) ou baixa de 55 dias (para breve) para evitar grandes movimentos. Examinamos isso visualmente no gráfico de óleo de soja de março de 2004 na Fig. 3. No ponto A, o Sistema 1 foi curto em uma fuga da baixa de 20 dias. Esta posição foi liquidada no ponto B quando o preço cai acima da alta de 10 dias. Poucos dias depois, no ponto C, os preços superam a alta de 20 dias. Esta teria sido uma longa entrada, mas porque o último comércio era rentável, esse comércio não foi, portanto, tomado. Cerca de um mês depois, no ponto D, o preço negociou mais alto do que o máximo de 55 dias. O sistema 1 foi longo, de modo a não perder o movimento maior que se seguiu. A Fig. 3 mostra o sistema sem pirâmide para não desordenar o gráfico para maior clareza. O mesmo sistema é mostrado novamente na Fig. 4 com o método Turtles de piramide. A pirâmide das tartarugas para o máximo de 4 unidades em cada lucro N. Agora, devido a uma limitação da TradeStation EasyLanguage, onde não consigo obter o preço de entrada da 3ª unidade de forma confiável (para permitir que uma 4ª unidade seja adicionada), então eu programei o sistema de negociação para a pirâmide para um máximo de 3 unidades. O método Turtles de adicionar unidades adicionais com as batentes apertadas é muito lógico. Isso diminui os riscos de posição geral e ainda beneficia de benefícios máximos quando capta bons movimentos de tendência. No entanto, haverá momentos em que isso pode representar um problema. Se você estudar a Fig. 3 e a Fig. 4 cuidadosamente, notará que houve uma saída extra em novembro marcada pelo rótulo lxN. Isso foi seguido por uma longa reentrada no início de dezembro. A explicação das paradas e saídas das tartarugas tornará isso mais claro. Paradas e saídas Quando sair Como com qualquer sistema de negociação bem planejado, as tartarugas também têm paradas de gerenciamento de dinheiro e saídas comerciais normais. As paradas de gerenciamento de dinheiro são colocadas a 2 N do preço de entrada da última unidade inserida. O risco de posição para uma posição de 1 unidade é 2N. Uma vez que a pirâmide da 2ª unidade é adicionada quando o preço moveu N a favor, o risco de posição para uma posição de 2 unidades é de 3 N (2 N 1 N). Da mesma forma, o risco de posição total para uma posição de 3 unidades é 4 N (2N 1 N 1N). O risco total para uma posição completa de 4 unidades será então 5N (2N 1 N 1N N). Basicamente, as paradas para posições anteriores são apertadas em piramide. Uma vez que 1 N representa 1 por cento do patrimônio da conta, portanto, os respectivos riscos são 2, 3. 4 e 5 por cento. Agora, alguns terão problemas com esses números de risco. Se você se lembra na edição de julho dos últimos anos da Chartpoint, escrevi que a minha resposta de 5%, pois o risco que eu levaria em uma posição causou a minha chance de uma oportunidade de trabalho com a Commodities Corporation. Portanto, tenha em mente que 5 por cento é um número muito elevado. Mas esta é a maneira como as tartarugas trocam e seu apetite de alto risco pode ser a razão por trás de seu tremendo registro em tão curto período de tempo na década de 1980. As saídas comerciais são de 10 dias contra o Sistema 1 e 20 dias contra o Sistema 2. Isso significa que, para o Sistema 1, quando o preço viola o mínimo de 10 dias, os longos são retirados, vice-versa para calções. Para o Sistema 2, use os 20 dias contra. Portanto, em suma, o Sistema 1 é de 20, 10, enquanto o Sistema 2 é de 55 polegadas, 20 para fora. Ok agora, vamos ver o que aconteceu exatamente nas Fig. 3 e 4 que resultaram na saída adicional e reentrada longa. Os gráficos são reproduzidos na Fig. 5. Fig. 5. O aperto de paradas ao adicionar unidades pode resultar em chicote. Na primeira situação mostrada no gráfico superior na Fig. 5, o sistema foi executado sem piramide, o que significa que apenas uma unidade foi inserida longamente na sexta-feira antes de 17 de novembro. Imediatamente, a parada de dinheiro foi colocada 2N abaixo do preço de entrada. Esta parada, representada pelos pontos vermelhos, nunca foi atingida e foi eventualmente substituída pela saída baixa de 10 dias. Esta condição de saída baixa de 10 dias foi atendida em 22 de dezembro e a posição foi exibida como mostrado. Na segunda situação mostrada no gráfico inferior da Fig. 5, o sistema foi executado com piramide até 3 unidades. A primeira unidade foi inserida como acima, na sexta-feira, 14 de novembro. O mercado aumentou em favor da posição e, quando atingiu os lucros N e 1N, as 2ª e 3ª unidades, respectivamente, foram adicionadas de acordo com as regras da pirâmide das tartarugas. A paragem do dinheiro foi apertada (aumentada) para que seja 2N abaixo do preço de entrada da 3ª unidade. Veja a Fig. 5. Infelizmente, o mercado recuperou o suficiente para desencadear esta parada 2N a partir do 3º preço de entrada da unidade. Toda a posição de 3 unidades foi interrompida como resultado. A posição longa foi reintroduzida quando o preço explodiu da alta de 20 dias novamente em dezembro e saiu como no primeiro exemplo em 22 de dezembro. Esta é uma situação com a qual você precisa viver quando piramide. Isso não acontece o tempo todo, mas isso acontece. Observe que, no exemplo, o mercado não retornou ao original 2N-stop calculado a partir do 1º preço de entrada unitária. Como você adiciona unidades ou novas posições Embora existam regras sobre os limites máximos de posição para mercado único (4 unidades), mercado estreitamente correlacionado (6 unidades), mercados vagamente correlacionados (10 unidades) e limites totais (12 12 unidades), o que eu Achar que não está devidamente explicado nas regras publicadas da tartaruga, mas que é muito importante é se existem regras relativas à adição de unidades ou a novas posições ao negociar um portfólio. Adicionar unidades a cada N lucros é bom ao negociar apenas um único instrumento ou mesmo 2 instrumentos. Embora as regras estipulassem um máximo de 12 unidades de comprimento e 12 unidades baixas para um total de 24 unidades (obviamente, isso deve ser um portfólio), isso pode se traduzir em um risco de carteira total de 30%, assumindo 3 posições longas de 4 unidades Cada uma e 3 posições curtas de 4 unidades cada. (Anteriormente, você viu como uma posição de 4 unidades representa um risco de 5%.) No caso em que todas essas posições acabassem erradas, a carteira será reduzida em 30%. Isso é aceitável. E se este for um novo portfólio sem nenhum lucro Almofada, acho que você precisa usar suas próprias técnicas, uma vez que esta parte do treinamento Turtles não foi revelada nas regras publicadas. Na verdade, um sistema de negociação completo e um muito bom. O sistema de comércio de tartarugas é, de fato, um sistema de comércio completo muito bom. Mas se você quiser fazer alguns testes com o software de análise técnica disponível atualmente, você ficará desapontado. Todo o software disponível não pode testar o sistema de negociação contra um instrumento estável, mas apenas com um único instrumento. Nevertheless, the logic is very sound, risk is systematically managed, and the result can be proven. The Japanese Yen was one of my anchor trading instruments for many years so naturally I was interested in what type of result the Turtle System 1 would produce. The following are two sets of results Fig 6 is without pyramiding while Fig 7 is with pyramiding. These are hypothetical runs on historical data for the purpose of system testing and evaluation. These are purely computer runs where no actual trades were done. The tests was based on spot US Dollar Japan Yen data and did not take into consideration FX swaps which would need to be done to carry spot FX positions overnight and would have effect on the profit and loss performance. Both hypothetical accounts started with USD 100,000 converted to Yen on the first bar of data. All figures are in Yen. I am very impressed. Important Disclaimer: Currencies, Stocks, Futures and Options trading have large potential rewards, but also large potential risk. You must be aware of the risks and be willing to accept them in order to invest in the currencies, stocks, futures and options markets. Não troque com o dinheiro que você não pode perder. This is neither a solicitation nor an offer to buy sell currencies, stock, futures or options. Não está a ser feita qualquer declaração de que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros. A REGRA CFTC 4.41 RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TEM CERTAS LIMITAÇÕES. SEM ENCONTRO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TER MESMO OU COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR O LUCRO OU PERDAS SIMILAR AOS MOSTRADOS. Important: These charts and commentaries are provided as an education on how technical analysis can be used. Technical Analysis amp Research is not an Investment Advisor and we do not claim to be one. These charts and commentaries are not to be construed as investment advice or any other investment service other than the originally intended purpose as stated here.